华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)2018年年度陈述

华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)2018年年度陈述 查看PDF原文

华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金

(LOF)

2018年年度陈述

2018年12月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本陈述 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带的法令 职责 。本年度陈述 现已 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司依据 本基金合同规则 ,于2019年3月27日复核了本陈述 中的财务指标、净值体现 、利润分配状况 、财务管帐 陈述 、投资组合陈述 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

基金管理人承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩其实不 代表其未来体现 。投资有风险,投资者在作出投资决策前应细心 阅读本基金的招募说明书及其更新。

本陈述 中的财务资料现已 审计,德勤华永管帐 师事务所为本基金出具了无保留神见的审计陈述 。

本陈述 期自2018年3月30日(基金合同生效日)起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金底子 状况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值体现 及利润分配状况 ............................................................................... 7

3.1主要管帐 数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值体现 .............................................................................................................................. 7

3.3曾经 三年基金的利润分配状况 .................................................................................................. 9

§4管理人陈述 ......................................................................................................................................... 10

4.1基金管理人及基金主管 状况 .................................................................................................... 10

4.2管理人对陈述 期内本基金运作遵规守信状况 的说明............................................................ 12

4.3管理人对陈述 期内公平交易状况 的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对陈述 期内基金的投资策略和业绩体现 的说明........................................................ 14

4.5管理人对微观 经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作状况 ........................................................................ 15

4.7管理人对陈述 期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16

4.8陈述 期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17

§5托管人陈述 ......................................................................................................................................... 18

5.1陈述 期内本基金托管人遵规守信状况 声明............................................................................ 18

5.2托管人对陈述 期内本基金投资运作遵规守信、净值核算 、利润分配等状况 的说明........ 18

5.3托管人对本年度陈述 中财务信息等内容的真实、精确 和完好 宣布 定见 ............................ 18

§6审计陈述 ............................................................................................................................................. 19

6.1审计陈述 底子 信息.................................................................................................................... 19

6.2审计陈述 的底子 内容................................................................................................................ 19

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 23

7.1资产负债表................................................................................................................................ 23

7.2利润表........................................................................................................................................ 24

7.3所有者权益(基金净值)改动 表............................................................................................ 25

7.4报表附注.................................................................................................................................... 26

§8投资组合陈述 ..................................................................................................................................... 51

8.1期末基金资产组合状况 ............................................................................................................ 51

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 51

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细................................ 52

8.4陈述 期内股票投资组合的重大改动 ........................................................................................ 53

8.5期末按债券品种 分类的债券投资组合.................................................................................... 55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细............................ 55

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序所有资产撑持证券投资明细.................... 56

8.8陈述 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名贵金属投资明细................ 56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细............................ 56

8.10陈述 期末本基金投资的股指期货交易状况 说明.................................................................. 56

8.11陈述 期末本基金投资的国债期货交易状况 说明.................................................................. 56

8.12投资组合陈述 附注.................................................................................................................. 56

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 58

9.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的状况 .................................................................... 58

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的状况 ................................ 58

§10开放式基金份额改动 ....................................................................................................................... 59

§11重大工作 揭示................................................................................................................................... 60

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事改动 ...................................... 60

11.3触及 基金管理人、基金产业 、基金托管事务 的诉讼.......................................................... 60

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 60

11.5为基金进行审计的管帐 师事务所状况 .................................................................................. 60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处分 等状况 .................................................. 60

11.7基金租用证券公司交易单元的有关状况 .............................................................................. 60

11.8其他重大工作 .......................................................................................................................... 63

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 66

12.1陈述 期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的状况 ...................................... 66

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 66

§13备查文件目录................................................................................................................................... 67

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 67

13.2存放地址 .................................................................................................................................. 67

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 67

§2基金简介

2.1基金底子 状况

基金名称 华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)

基金简称 华宝港股通恒生香港35指数

场内简称 香港本地

基金主代码 162416

交易代码 162416

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2018年3月30日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

陈述 期末基金份额总额 40,396,701.94份

基金合同存续期 不守时

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2018年4月18日

2.2基金产品说明

投资方针 紧密跟踪标的指数,寻求 跟踪偏离度和跟踪差错 最小

化。正常状况 下,本基金力争控制净值增加 率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的肯定 值不超过

0.5%,年化跟踪差错 不超过5%。

投资计谋 本基金主要选用 组合复制策略及适当的代替 性策略以

更好的跟踪标的指数,完成 基金投资方针 。正常状况

下,本基金力争控制净值增加 率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的肯定 值不超过0.5%,年化跟踪误

差不超过5%。

本基金主要采纳 完全复制法,即依照 标的指数成份股

及其权重构建基金的股票投资组合,并依据 标的指数

成份股及其权重的改动 对股票投资组合进行相应地调

整。

关于 呈现 市场流动性不足、因法令 法规原因单个 成份

股被限制投资等状况 ,导致本基金无法取得 足够数量

的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、

成份股个股衍生品等进行代替 。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+

人民币银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长时间 均匀 风险和预期收益水

平高于混合型基金、债券型基金及钱银 市场基金。本

基金为指数型基金,具有与标的指数类似 的风险收益

特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面

临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场原则 以

及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联络 电 话 021-38505888 010-66594896

电子信 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户效能 电 话 400-700-5588 、 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

中国(上海)自在 交易 实验 北京市西城区复兴门内大街1

注册地 址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

中国(上海)自在 交易 实验 北京市西城区复兴门内大街1

办公地 址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

邮编 200120 100818

法定代表人 孔祥清 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度陈述 正文的管理人互联网网

基金年度陈述 备置地址 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地 址

管帐 师事务所 德勤华永管帐 师事务所 上海市延安东路222号30楼

注册挂号 机构 中国证券挂号 结算有限职责 公司 北京市西城区和平 桥大街17号

§3主要财务指标、基金净值体现 及利润分配状况

3.1主要管帐 数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年3月30日(基金合同生效日)-2018年12月31日

本期已完成 收益 2,711,098.29

本期利润 1,006,566.60

加权均匀 基金份额本期利润 0.0151

本期加权均匀 净值利润率 1.51%

本期基金份额净值增加 率 -5.32%

3.1.2期末数据和指标 2018年底

期末可供分配利润 -2,149,720.16

期末可供分配基金份额利润 -0.0532

期末基金资产净值 38,246,981.78

期末基金份额净值 0.9468

3.1.3累计期末指标 2018年底

基金份额累计净值增加 率 -5.32%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实践 收益水平要低于所列数字。

相关阅读